流动性风险管理的流动性风险管理的目标

2024-03-01 22:25

1. 流动性风险管理的流动性风险管理的目标

商业银行的流动性管理实质上是要求针对影响资金供给和需求的诸多因素,设法在资金的流出和流入之间取得一种平衡,这就要求商业银行尽可能保持负债的稳定性和持续性,同时还要提高资产的流动性。保持负债的稳定性和资产的流动性实际上是要实现资金流出、流入的平衡。以此点出发,“适度”便成为商业银行流动性管理的要求,即通过资金的及时调度保证适度的流动性。 (1)适度控制存量“适度”的存量不仅是合理的也是必要的,存量过大流动性过高的同时就意味着商业银行盈利性丧失,利润降低;反之,存量过小,流动性不足,客户合理的流动性需求得不到满足,又必然危及商业银行的正常经营,甚至使其陷入流动性危机。因此银行流动性管理的首要目标就是适度控制存量,特别是使其持有的高流动性资产既能满足银行日常经营活动所需,又不至过多,维持在合理的水平上。2)适时调节流量当资金流入量大于流出量而导致资金盈余时,需要及时调度资金头寸,扩大对盈利性资产的投入,以保持资金资产存量的适度性:当资金流入小于流出而导致资金存量不足时,就必须以较低的成本、较快的速度弥补资金缺口,以重新建立平衡。因此适时、灵活地调节流量,对于流动性风险管理来说同样十分重要。由于商业银行的流动性相对于需求而言总是处于缺口状态,所以适时调节流量便成为商业银行流动性管理的核心目标,商业银行需要适时、灵活地调节流量,以保证资金存量的相对平衡。

流动性风险管理的流动性风险管理的目标

2. 流动性风险管理的流动性风险管理的原则

商业银行在进行流动性风险管理时面对的是复杂的外部市场环境,其自身的流动资产与负债也处于不断调整之中,针对特定的流动性需求,银行在进行流动性管理时应遵循以下几条原则。 (1)相机抉择原则商业银行在流动性、安全性和盈利性之间必须做出选择,在保证银行正常经营活动的前提下要努力提高盈利性。要根据不同时期的业务经营重点权衡轻重,相机抉择。当出现流动性缺口时,银行管理者既可以通过主动负债的方式来扩大经营规模以满足流动性需求(通常可通过发行债券、大面额存单及向金融市场拆借资金来补充流动性),也可以收缩资产规模,通过出售资产或以资产转换的方式宋满足流动性需求。通过主动负债筹集资金有利于银行业务扩张,降低银行经营成本,提高经营效益:但另一方面,主动负债筹集资金具有一定的风险性,易受利率、市场及公众心理等诸多因素影响,有时反而会造成银行筹资成本增加或者不能筹集到足够的资金。而通过收缩资产、资产转换等方式进行流动性管理,银行的资金调整、转换受市场因素影响较小,在遭遇不确定的资产需求时,可通过内部资金调整来满足流动性,因此安全可靠且风险较小;但银行将为之付出较高的机会成本,因为以这种方式进行风险管理,必须要准备大量的准备资金,这必然将以其他利息较高的资产规模收缩为代价。总之,无论通过何种方式来进行流动性风险管理,最根本的一点就是筹措资金的成本必须小于运用其所获得的收益,只有做到这一点,管理策略才是可行的。一般而言,一些实力雄厚的大银行,在金融市场上拥有良好的借款信誉,易于通过主动负债的方式获得成本较低的资金,而广大中小银行由于其规模、资金实力、信用等方面与大银行存在差距,因而多采取收缩资产、资产转换宋获得资金。(2)最低成本原则无论是主动负债方式筹集资金还是通过自身资产转换来满足需求,都要牢记一点,那就是保证成本最低。成本最小化是最优方案选择的基础之一。在此基础上银行可以在对未来流动性需求及市场资金供求趋势进行预测并以此为依据做出多种筹资方案以供选择。当然,成本最低化只是相对而言的。

3. 流动性风险管理的介绍

流动性风险管理是指银行应避免各种业务品种在某一特定的时期风险过分集中和业务中产生的资金流量缺口风险。同时必须考虑自身财务状况恶化时,被交易对手要求提前终止安排或提高信用安排时所需要的融资来源。

流动性风险管理的介绍

4. 什么是流动性风险管理

流动性风险指商业银行虽然有清偿能力,但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。

5. 流动性风险

      在正常情况下,基金管理人会以基金资产净值为基准承担赎回义务。 但是当基金面临巨额赎回或暂停赎回的极端情况时,风险也就产生了。因为延迟赎回或者后续赎回时单位基金资产净值可能会下跌。      应对措施--分散投资      马克吐温曾经说过不要将所有的鸡蛋放在同一个篮子里。这句话在降低投资风险的理论中被广泛引用。因为降低风险最有效的方法就是分 散投资。一般来说,各投资标的不可能一起下跌,总能够此消彼长,东方不亮西方亮,从而大大降低风险。当然,如果在全球经济出现危机的情况下,也可能会出现一齐下跌的情况,但是幅度不会相同。      分散投资的方法主要是家庭投资组合,根据各基金在市场上的表现调整持有比例即可。比如,当一只股票预期市场反转走强或基金基本面优秀时,可以进行申购;预期市场持续好转或基金基本面改善时,进一步增持。而如果此时另一只股票预期市场持续下跌或基金基本面弱化时,可以减持 或赎回,转而增援表现良好的股票。如果预期市或基金基本面维持现状,那么我们可以按兵不动,静待其变。

流动性风险

6. 流动性风险是指 流动性风险的分类

 流动性风险是指银行尽管有清偿能力,但没法及时得到充足的资金或者是没法以合理成本以面对资产增长或支付到期债务的风险。 流动性风险主要来自于银行没法应对因债务降低或财产增加而致使的流动性困难。当一家银行欠缺流动性时,它就无法借助债务增长或以合理的成本快速变成资产来得到充足的资金,因此会影响其盈利能力。极端情形下,流动性不够能造成银行倒闭。以上就是流动性风险是指相关内容。 
  流动性风险的分类    
  流动性风险包含资产流动性风险和债务流动性风险。 资产流动风险指的就是资产期满不可以按期全额收回,从而不能满足到期债务的还款和新的贷款以及融资的需要,给商业银行带来亏损的风险。  债务流动风险指的就是商业银行以往筹资的资金尤其是存款资金,因为内外因素的变动而产生不规律起伏,对其造成冲击并引起有关损失的风险。本文主要写的是流动性风险是指有关知识点,内容仅作参考。 

7. 流动性风险的管理策略

      导语:流动性风险的管理策略?无论通过何种方式来进行流动性风险管理,最根本的一点就是筹措资金的成本必须小于运用其所获得的收益,只有做到这一点,管理策略才是可行的。
           流动性风险的管理策略          1、加大政府政策引导,建立一个良好、稳健的市场环境 
         减少各级政府对于银行的不适当的干预,使银行能够市场化的运营。这是我国商业银行能够有效的经营的前提。
          2、强化银行风险管理意识 
         长期以来,我国大型国有银行对流动性认识不足,公众都认为银行是属于国家的,国家会对银行发生的问题给予处理,因此不会发生破产危机。此外我国居民的生活消费模式也是一重要原因,我国消费小于投资,绝大多数居民都将资金存入银行,使得银行有很大的资金流。随着我国四大国有银行的改制,我们对于银行流动性风险的重要性要有足够的认识。
          3、强化中央银行、银监会的流动性风险监管的力度 
         确立流动性监管的一系列措施。监管部门应该定期对银行内部流动性风险进行评估,判断银行在面对流动性紧张时是否有足够的抵抗能力,对于发现的问题及时予以干预,同时保证信息的公开透明。
          4、商业银行应当建立一套完整的流动性风险管理体系 
         建立一套科学的流动性风险识别、计量、检测和控制体系,并设立专门的流动性管理部门。首先要建立流动性预警检测体系,以便在日常的管理中及时发现风险。其次要实行经常性的流动性风险压力测试,并依此建立流动性风险的处置方案,如设立高效可行的应急融资计划,提高避险能力。
          5、发展完善稳健的资本市场 
         流动性的内涵要求银行把握资金的需求和供给。这不仅要求银行提高资金的利用率,而且要求银行有一个高效的获取外部资金的能力,如通过同业拆借、证券回购、央行再贷款、金融市场融资等方式获得资金。完善的资本市场有利于银行拓宽外部融资渠道。
         流动性风险的管理策略          一、高度重视,建立健全流动性风险管理体系。 
          自上而下全面提升流动性风险管理意识是首当其冲的。“上”指管理层,“下”指执行部门。 
         1.按照银监部门《商业银行流动性风险管理指引》的'相关要求结合本行经营发展战略,从强化董事会、监事会、高级管理层等“两会一层”的监督与控制着手,建立健全流动性风险管理体系。
         2.高级管理层组织计划财务部、金融市场部、票据中心等部门设立“资产负责管理委员会”,真正做到董事会承担流动性风险管理的最终责任,高级管理层负责流动性风险的具体管理,监事会负责监督评价董事会及高级管理层在流动性风险管理中的履职情况。将流动性风险管理的部门和人员应与从事资金交易的部门相分离;保证流动性风险管理部门和人员的相对独立性。
         3.确定流动性风险管理体系中相关部门职责。计划财务部在授权范围内负责人民币流动性风险的日常管理工作;金融市场部是流动性风险管理的市场操作部门,履行投、融资职能;运营管理部是流动性风险管理的后台支持部门; 信息技术部是流动性风险管理的系统支持部门;审计部对流动性风险管理的内部控制进行审计监督。确保流动性风险管理的战略意图能够在各个层面的具体工作中得到严格、全面的执行。
          二、策略管理,制定有效的流动性管理策略。 
          依据总体经营发展战略,业务规模及复杂程度确定流动性风险管理的策略及相关管理措施,在确定资产负债规模、结构和期限时,应充分考虑流动性风险管理要求,提高资产的流动性和融资来源的稳定性。 
         1.集中管理策略。实行由总行制定统一的流动性风险管理策略、政策,对流动性风险进行统一监测和控制。
         2.审慎管理策略。保持合理的备付水平,确保有充足的现金流满足资产增长和到期债务支付的需要。
         3.分散匹配管理策略。对表内外资产负债的品种、期限、交易对手、行业、市场等进行合理安排,防止过度集中、期限错配引发的流动性风险。
         4.预警管理策略。设定流动性风险管理指标及预警触发值,及时预警流动性风险,防患于未然。
          三、限额管理,设定敏感的流动性风险报警线。 
         根据外部监管标准设定流动性风险管理指标限额,包括外部监管指标限额和内部监管指标限额。其中外部监管限额指标包括流动性比例、流动性缺口率、核心负债依存度、存贷比等;内部监管限额指标是根据市场环境变化、业务策略、融资能力等进行适时调整,包括超额备付金率、累计现金净流量等。限额指标由计划财务部门负责限额指标日、月、季的日常监测,并定期向高管层出具预警触发值监测报告。

流动性风险的管理策略

8. 什么是流动性风险流动性风险的分类

      流动性风险指商业银行虽然有清偿能力,但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。那么你对流动性风险了解多少呢?以下是由我整理关于什么是流动性风险的内容,希望大家喜欢!
         
         流动性风险的形成原因         流动性风险主要产生于银行无法应对因负债下降或资产增加而导致的流动性困难。当一家银行缺乏流动性时,它就不能依靠负债增长或以合理的成本迅速变现资产来获得充裕的资金,因而会影响其盈利能力。极端情况下,流动性不足能导致银行倒闭。
         当商业银行流动性不足时,它无法以合理的成本迅速减少负债或变现资产获取足够的资金,从而影响其盈利水平,极端情况下会导致商业银行资不抵债。商业银行作为存款人和借款人的中介,随时持有的、用于支付需要的流动资产只占负债总额的很小部分,如果商业银行的大量债权人同时要求兑现债权,例如出现大量存款人的挤兑行为,商业银行就可能面临流动性危机。
         流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因更加复杂和广泛,通常被视为一种综合性风险。流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划可能不完善之外,信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行的流动性不足,甚至引发风险扩散,造成整个金融系统出现流动性困难。因此,流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外,还应当有效管理其他各类主要风险。从这个角度说,流动性风险水平体现了商业银行的整体经营状况。
         第一,流动性极度不足。流动性的极度不足会导致银行破产,因此流动性风险是一种致命性的风险。但这种极端情况往往是其他风险导致的结果。例如,某大客户的违约给银行造成的重大损失可能会引发流动性问题和人们对该银行前途的疑虑,这足以触发大规模的资金抽离,或导致其他金融机构和企业为预防该银行可能出现违约而对其信用额度实行封冻。两种情况均可引发银行严重的流动性危机,甚至破产。
         第二,短期资产价值不足以应付短期负债的支付或未预料到的资金外流。从这个角度看,流动性是在困难条件下帮助争取时间和缓和危机冲击的“安全垫”。
         第三,筹资困难。从这一角度看,流动性指的是以合理的代价筹集资金的能力。流动性的代价会因市场上短暂的流动性短缺而上升,而市场流动性对所有市场参与者的资金成本均产生影响。市场流动性指标包括交易量、利率水平及波动性、寻找交易对手的难易程度等。筹集资金的难易程度还取决于银行的内部特征,即在一定时期内的资金需求及其稳定性、债务发行的安排、自身财务状况、偿付能力、市场对该银行看法、信用评级等。在这些内部因素中,有的与银行信用等级有关,有的则与其筹资政策有关。若市场对其信用情况的看法恶化,筹资活动将会更为昂贵。若银行的筹资力度突然加大,或次数突然增多,或出现意想不到的变化,那么市场看法就可能转变为负面。因此,银行筹资的能力实际上是市场流动性和银行流动性两方面因素的共同作用的结果。
         在各个市场中均存在流动性风险,比如证券,基金,货币等等。
         流动性风险的分类         流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。
         资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回,进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要,从而给商业银行带来损失的风险。
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